不偏分散
当HP読者の「十六夜♪」さんから、平成23年12月11日付けでメールを頂いた。「十六
夜♪」さんの中の未解決問題についての問い合わせである。
「不偏分散」で計算するときの「尖度(3引き)」が
[n(n+1)/{(n-1)(n-2)(n-3)}]Σ{(xk-)/s}4-3(n-1)2/{(n-2)(n-3)}
となる実際の計算がうまくいきません。歪度の方は計算できた(と思う)のですが...。
これって、何とか母関数とか言うのを使うしかないのでしょうか?
統計の問題は普段は全く考えないので、当HPの特別講義「確率・統計」を参考に、遠い
微かな記憶を呼び戻しながら考えていきたいと思う。
母集団から抜きだした大きさ n の無作為標本を、x1、x2、・・・、xn とする。その平均
=(x1+x2+・・・+xn)/n
を標本平均という。また、(xk−)2 の平均は、標本分散と言われる。
s2={Σ(xk−)2}/n
この標本分散の期待値は、母集団の分散よりも少しだけ小さいことが知られている。そこ
で、
u2={Σ(xk−)2}/(n−1)
とおくと、u2 の期待値は母集団の分散に等しくなるという。このu2 が不偏分散と言われる
ものである。
以下、工事中